Учет признаков повышенного риска при рейтинговании банков

П. А. Крутицкий – ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, канд. физ.-мат. наук, доцент (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ряд крупных банков, лишенных лицензии в последние годы, имели хорошие рейтинги от международных и отечественных рейтинговых агентств отнюдь не преддефолтных уровней. В статье обсуждаются признаки повышенного риска, которые рейтинговые агентства не разглядели в этих банках. Эти признаки связаны с тем, что отчетность банков может быть не вполне достоверна, и задача аналитиков заключается в том, чтобы понять, насколько достоверна отчетность банка и оценить его реальные финансовые показатели по косвенным данным. В качестве подтверждения повышенного риска приводится статистика дефолтов и даются примеры «упавших» банков. Предлагается учитывать обсуждаемые признаки повышенного риска при рейтинговании банков.

Ключевые слова: рейтингование банков, признаки повышенного риска, риски дефолта, достоверность отчетности банков, обратные задачи.