Анализ возможностей улучшения качества прогнозов цен на природные ресурсы методами комбинирования на основе регрессионных оценок весов

Е. А. Астафьева – старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук, доцент (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

М. Ю. Турунцева – заведующий лабораторией макроэкономического прогнозирования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией краткосрочного прогнозирования Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва). Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Из многочисленных эмпирических работ следует, что объединение (комбинирование) прогнозов позволяет повысить точность прогнозирования по сравнению с индивидуальными прогнозами. В настоящей статье исследуются возможности регрессионных методов комбинирования прогнозов для улучшения качества прогнозов цен на нефть, алюминий, золото, никель и медь. Основой для расчетов служит база прогнозов Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, предоставляющая массив индивидуальных (объединяемых) прогнозов. Все расчеты проводятся в режиме (псевдо) реального времени.

На основе полученных в работе оценок можно утверждать, что для цен на ресурсы независимо от рассматриваемого периода существует регрессионный метод объединения, обеспечивающий качественные преимущества относительно всех первичных прогнозов. Вместе с тем, обобщая результаты качественных характеристик регрессионных и простейших методов комбинирования, следует отметить, что выбор лучшего способа объединения прогнозов (и даже группы способов) неоднозначен и зависит от прогнозируемого показателя.

Ключевые слова: комбинирование прогнозов, объединение прогнозов, цены на нефть, цены на алюминий, цены на золото, цены на никель, цены на медь.

JEL: C53, E31.